Asymptotic normal distribution of multidimensional statistics of dependent random variables

نویسندگان

چکیده

برای دانلود رایگان متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Asymptotic Behavior of Weighted Sums of Weakly Negative Dependent Random Variables

Let be a sequence of weakly negative dependent (denoted by, WND) random variables with common distribution function F and let be other sequence of positive random variables independent of and for some and for all . In this paper, we study the asymptotic behavior of the tail probabilities of the maximum, weighted sums, randomly weighted sums and randomly indexed weighted sums of heavy...

متن کامل

asymptotic property of order statistics and sample quntile

چکیده: فرض کنید که تابعی از اپسیلون یک مجموع نامتناهی از احتمالات موزون مربوط به مجموع های جزئی براساس یک دنباله از متغیرهای تصادفی مستقل و همتوزیع باشد، و همچنین فرض کنید توابعی مانند g و h وجود دارند که هرگاه امید ریاضی توان دوم x متناهی و امیدریاضی x صفر باشد، در این صورت می توان حد حاصلضرب این توابع را بصورت تابعی از امید ریاضی توان دوم x نوشت. حالت عکس نیز برقرار است. همچنین ما با استفاده...

15 صفحه اول

Asymptotic distribution of circularity coefficients estimate of complex random variables

In this correspondence we mainly consider the asymptotic distribution of the estimator of circularity coefficients of scalar and multidimensional complex random variables. A particular attention is paid to rectilinear RV. After deriving new properties of the circularity coefficients, the maximum likelihood estimate of the circularity coefficients in the Gaussian case and asymptotic distribution...

متن کامل

The Asymptotic Distribution of a Cluster-index for I.i.d. Normal Random Variables

In a sample variance decomposition, with components functions of the sample's spacings, the largest component˜In is used in cluster detection. It is shown for normal samples that the asymptotic distribution of˜In is the Gumbel distribution. 1. Introduction. Clusters are nowadays data structures of considerable interest: Microarray data is used to attribute genes in clusters; gene expression is ...

متن کامل

Asymptotic Tail Probabilities of Sums of Dependent Subexponential Random Variables

In this paper we study the asymptotic behavior of the tail probabilities of sums of dependent and real-valued random variables whose distributions are assumed to be subexponential and not necessarily of dominated variation. We propose two general dependence assumptions under which the asymptotic behavior of the tail probabilities of the sums is the same as that in the independent case. In parti...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Journal of Multivariate Analysis

سال: 1983

ISSN: 0047-259X

DOI: 10.1016/0047-259x(83)90028-3